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研究期间(6 月 30 日至 8 月 7 日),共 935 笔资料中,有 66 次正向套利机会,484 次反 向套利机会。 第二,ETFs 取代 现货投资组合,成为指数现货及期货间套利的最佳工具,降低了指数期货与现货价格 的偏离,强化了价格发现功能。 理论上影响市场效率的因素包含杠杆 回归评选初心 年度最佳分析师结果出炉-公司研究-股城股票